Quantitative Trading Analyst in Porto

A empresa oferece uma plataforma DEX de perpétuos projetada especificamente para Ativos do Mundo Real que permite a negociação de um conjunto de ativos que anteriormente estavam indisponíveis na blockchain, desde ouro, cobre, trigo, petróleo e pares de forex até o produto mais popular em DeFi através da execução de negociações a preços fornecidos pelo novo produto Functions da Chainlink. Esta empresa torna possível que qualquer pessoa com uma carteira digital negocie ações, commodities, moedas e criptomoedas com total transparência, sem corretores, congelamentos ou spreads ocultos.

Estão a recrutar um Analista de Negociação Quantitativa, idealmente baseado em Portugal ou na Europa (remoto híbrido).

MISSÕES

Como Analista de Negociação Quantitativa, o seu papel é arquitetar e atualizar o motor de gestão de risco que assegura o protocolo da empresa. Você será a ponte entre os derivados de Finanças Tradicionais e as estruturas de mercado DeFi. O seu mandato é quantificar rigorosamente o risco do protocolo, projetando sistemas que permitam a negociação de ativos do mundo real com alta alavancagem, garantindo matematicamente a solvência do protocolo.

Você estará encarregado de:

• Arquitetura do Motor de Risco: Arquitetar e testar parâmetros centrais do protocolo, incluindo margens de manutenção, limites de liquidação e modelos de fundo de seguro para diversas classes de ativos.
• Design de Mecanismos: Otimizar modelos matemáticos para taxas de financiamento, limites de interesse aberto e lógica AMM para minimizar arbitragem tóxica e garantir equilíbrio de mercado.
• Teste de Estresse: Construir simulações estocásticas para testar a solvência do protocolo contra volatilidade extrema e eventos de cisne negro.
• Otimização de Sistemas: Analisar dados pós-negociação para detectar ineficiências em nossos oráculos ou sistemas de margem e engenhar soluções quantitativas para corrigi-las.
• Ponte TradFi-para-DeFi: Adaptar modelos de precificação de derivativos tradicionais (VaR, Greeks) em lógica eficiente em gás adequada para execução na blockchain.

Requisitos

• Fluência Quantitativa: Formação avançada em Matemática, Estatística ou Engenharia Financeira, com forte proficiência em Python (pandas, numpy, scipy).
• Especialização em Duas Áreas: Compreensão profunda tanto dos derivados de Finanças Tradicionais (precificação de futuros, teoria das opções) quanto dos primitivos DeFi (AMMs, DEXs Perpetuais).
• Experiência em Sistemas de Risco: Histórico comprovado de construção ou auditoria de motores de risco, modelos de margem ou sistemas de liquidação em HFT ou DeFi.
• Microestrutura de Mercado: Conhecimento aprofundado da economia entre provedores de liquidez e tomadores, incluindo a relação entre risco de inventário, spreads, volatilidade e crédito.

Qualificações Preferenciais

• Experiência com mercados de RWA (Commodities, FX) e suas características específicas de volatilidade.
• Compreensão das restrições de contratos inteligentes (Solidity/EVM) para garantir que seus modelos matemáticos sejam implementáveis na blockchain.
• Experiência em interagir com oráculos on-chain (Chainlink, Pyth) e compreensão dos riscos de latência.

Pacote de compensação competitivo. Oportunidade de trabalhar com tecnologia blockchain de ponta. Ambiente colaborativo com membros da equipe altamente qualificados.