Senior Credit Risk Specialist in Porto

ITSCREDIT é uma empresa de software com sede no Porto, Portugal, especializada no desenvolvimento e implementação de soluções de crédito. Com profunda experiência em crédito bancário, otimizamos continuamente todo o processo de crédito - desde a simulação até a concessão - desenvolvendo soluções de software inovadoras, flexíveis e intuitivas que atendem aos desafios do mercado em evolução e às necessidades dos clientes.

Na ITSCREDIT, acreditamos que uma carreira é mais do que apenas um emprego - é uma jornada em direção às suas aspirações. Juntar-se à nossa equipe significa trabalhar ao lado de profissionais com ideias semelhantes que o inspiram e desafiam a crescer. Estamos comprometidos em promover um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado, onde diferentes origens e perspectivas são valorizadas e celebradas.

Estamos à procura de um Especialista Sênior em Risco de Crédito para gerenciar todo o ciclo de vida dos modelos de risco de crédito, garantindo o equilíbrio certo entre rigor estatístico e aplicabilidade comercial. O foco principal deste papel é o desenvolvimento, manutenção e otimização de modelos de suporte à decisão e estruturas de conformidade regulatória, particularmente em requisitos de Impairment e Capital.

Responsabilidades principais:

• Desenvolvimento de Modelos: Desenvolver, calibrar e validar modelos PD (Probabilidade de Default), LGD (Perda Dada Default) e EAD (Exposição em Default) sob os frameworks de Basel e/ou requisitos IFRS 9.
• Scoring & Rating: Projetar e melhorar modelos de Scoring de Crédito para originação de empréstimos e modelos de Scoring Comportamental para gestão de portfólio e monitoramento de clientes.
• Análise Quantitativa: Extrair, processar e analisar grandes volumes de dados para identificar padrões de risco, tendências de default e oportunidades de desempenho do portfólio.
• Relatórios & Conformidade Regulamentar: Garantir que os processos de desenvolvimento de modelos e a documentação técnica estejam totalmente em conformidade com os requisitos regulatórios do Banco de Portugal, BCE e EBA.

Educação e Experiência:

• Licenciatura ou Mestrado em áreas altamente quantitativas, como Matemática, Estatística, Ciência de Dados, Física, Engenharia ou disciplinas relacionadas.
• Uma formação com exposição aplicada a Gestão, Economia, Finanças ou Finanças Quantitativas é altamente valorizada, especialmente a capacidade de combinar rigor analítico com compreensão comercial e macroeconômica.
• Mínimo de 2 anos de experiência em Gestão de Risco de Crédito em Bancos, empresas de Consultoria ou organizações equivalentes.
• Excelentes habilidades de comunicação, tanto escritas quanto verbais, em Português e Inglês.

Habilidades Técnicas:

• Forte conhecimento de linguagens de programação estatística, como Python, R ou SAS.
• Habilidades sólidas em SQL para extração e manipulação de banco de dados.
• Profundo entendimento do quadro regulatório bancário europeu.

Habilidades Interpessoais:

• Pensamento Analítico & Crítico: Forte capacidade de interpretar dados complexos e transformar descobertas analíticas em decisões comerciais práticas.
• Comunicação & Influência: Capacidade de explicar suposições técnicas, metodologias e resultados de modelos para partes interessadas não técnicas em toda a organização.
• Precisão & Autonomia: Alta atenção aos detalhes, forte senso de responsabilidade e capacidade de gerenciar projetos sob prazos regulatórios rigorosos.

O que oferecemos?

• Trabalho Remoto / Híbrido
• Ambiente de trabalho saudável e amigável
• Dia de folga no aniversário
• Seguro de saúde privado
• Um sistema justo de recompensas competitivas
• Incentivos e apoio à parentalidade
• Treinamentos & Certificações
• Construção de Equipe & Encontros
• Flexibilidade e contato próximo com líderes